Введение. Обеспечение национальной безопасности в экономической сфере требует достоверной оценки реальных масштабов легализации (отмывания) преступных доходов. В связи c этим разработка научно обоснованных принципов построения системы анализа масштабов отмывания доходов и идентификация ее свойств, релевантных для механизма противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (далее – ПОД/ФТ), приобретает критическую значимость. Методы. Основным методом исследования является метод диалектического научного познания, базирующийся на совокупности признанных частнонаучных и общенаучных методов. Методологическую основу исследования составили методы системного экономико-правового анализа, компаративного анализа подходов Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (Financial Action Task Force, FATF, далее – ФАТФ) и Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ), а также метод многоуровневой декомпозиции теневых процессов (макро-, мезо-, микроуровень). Результаты. Определены пять базовых принципов построения системы анализа масштабов отмывания доходов: многоуровневая декомпозиция, комплементарность методов, функциональная достаточность для управления рисками, адаптивность к изменению схем легализации, контролируемая открытость результатов. Выделены ключевые свойства системы в контексте ПОД/ФТ: обучаемая верифицируемость (калибровка по данным реальных расследований), резилентность к агрегации данных, чувствительность к пороговым значениям Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ, векторная динамика (оценка трендов в паре «объем отмывания /выявляемость»), а также способность оценивать эффективность мер противодействия. Разработана архитектурная схема системы, включающая блоки оценки входящего криминального потока, трансакционного сетевого анализа, макроэкономической верификации и сценарного моделирования регуляторных решений. Отмечены критические ограничения: принципиальная неполнота охвата доходов, не входящих в финансовую систему; сдвиг латентности при ужесточении контроля; нестационарность поведения объектов оценки под влиянием самих контрмер. Обоснована практическая ценность системы для Росфинмониторинга: стратегическое позиционирование перед руководством страны и ФАТФ, тактическая оптимизация распределения ресурсов и переход к метрике эффективности «доля перекрытого оценочного потока преступных доходов». Отражена важность публичной коммуникации агрегированных результатов для формирования доверия между обществом и регулятором в сфере ПОД/ФТ.
Introduction. Ensuring national security in the economic sphere requires a reliable assessment of the actual scale of the legalisation (laundering) of criminal proceeds. In this regard, the development of scientifically sound principles for constructing a system to analyse the scale of money laundering and identifying its characteristics relevant to the mechanism for combating the legalisation (laundering) of proceeds derived from criminal activity and the financing of terrorism (hereinafter – AML/CFT), is of critical importance. Methods. The main method of the study is the method of dialectical scientific cognition, based on a combination of recognised discipline-specific and general scientific methods. The methodological basis of the study consists of methods of systemic economic and legal analysis, comparative analysis of approaches of the Financial Action Task Force (hereinafter – FATF) and the Eurasian Group on Combating Money Laundering and the Financing of Terrorism (EAG), as well as the method of multi-level decomposition of shadow processes (macro-, meso-, micro-levels). Results. Five basic principles for constructing a system to analyse the scale of money laundering have been identified: multi-level decomposition, complementarity of methods, functional adequacy for risk management, adaptability to changes in money laundering schemes, and controlled transparency of results. Key properties of the system in the context of AML/CFT have been identified: trainable verifiability (calibration using data from real investigations), resilience to data aggregation, sensitivity to threshold values of Federal Law No. 115-FZ of 7 August 2001, vector dynamics (assessment of trends in the “money laundering volume/detectability” pair), as well as the ability to assess the effectiveness of countermeasures. An architectural diagram of the system has been developed, comprising modules for assessing the incoming criminal flow, transactional network analysis, macroeconomic verification and scenario modelling of regulatory decisions. Critical limitations are noted: fundamental incompleteness of coverage of income not included in the financial system; a shift in latency as controls are tightened; non-stationarity of the behaviour of the assessment objects under the influence of the countermeasures themselves. The practical value of the system for Rosfinmonitoring is substantiated: strategic positioning vis-à-vis the country’s leadership and the FATF, tactical optimisation of resource allocation, and a transition to the performance metric “proportion of the estimated criminal proceeds flow blocked”. The importance of publicly communicating aggregated results for building trust between society and the regulator in the AML/CFT sphere is highlighted.